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基于Hurwicz准则的不确定养老金最优投资策略问题
1
作者 曾向阳 刘伟 胡亦钧 《应用数学》 北大核心 2023年第1期265-276,共12页
本文提出一种新的养老金最优投资策略模型,研究了带有不确定工资过程的DC型养老金最优投资策略问题.以二次损失函数的Hurwicz加权平均值最小化为目标,针对两类相对财富过程,给出了养老金最优投资策略的显式表达式.最后,通过数值分析,研... 本文提出一种新的养老金最优投资策略模型,研究了带有不确定工资过程的DC型养老金最优投资策略问题.以二次损失函数的Hurwicz加权平均值最小化为目标,针对两类相对财富过程,给出了养老金最优投资策略的显式表达式.最后,通过数值分析,研究了模型参数对最优投资策略的影响. 展开更多
关键词 不确定最优控制 hurwicz准则 不确定工资过程 最优投资策略
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不确定条件下的车流径路问题及其树形径路约束机制研究
2
作者 方波 魏玉光 +2 位作者 马博文 李晨 夏阳 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期10-20,共11页
针对既有车流径路研究中确定性建模参数的局限性以及对车流径路优化阶段是否应该考虑树形径路约束的争议,在确定性车流径路模型的基础上,引入模糊集理论和随机规划理论,分别采用三角模糊数和机会约束刻画车流量的波动和区间通过能力的弹... 针对既有车流径路研究中确定性建模参数的局限性以及对车流径路优化阶段是否应该考虑树形径路约束的争议,在确定性车流径路模型的基础上,引入模糊集理论和随机规划理论,分别采用三角模糊数和机会约束刻画车流量的波动和区间通过能力的弹性,为车流径路问题重构Hurwicz准则下的模糊机会约束规划模型,并将其转化为清晰等价形式。基于我国西南局部路网的案例研究树形径路约束对车流径路和编组计划的影响,对比分析确定性条件和不确定条件下车流径路的差别。实验结果表明,车流径路优化阶段强调树形结构径路会限制径路方案的灵活性并增加车流运输总成本;不确定条件下的车流径路模型在困难区段的识别方面更具优势。 展开更多
关键词 车流径路 树形径路约束 模糊机会约束规划 hurwicz准则
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基于动态Hurwicz准则的连续双向拍卖报价策略研究 被引量：4
3
作者 詹文杰 白延涛 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2014年第3期416-420,共5页
针对连续双向拍卖市场中报价决策的复杂性问题,运用严格不确定决策中的Hurwicz准则,提出了3种动态调整乐观系数λ的报价策略,分别为λ-凹、λ-线性和λ-凸,并通过仿真实验比较了3种策略的收益差异。研究发现,无论在何种类型的市场中,λ... 针对连续双向拍卖市场中报价决策的复杂性问题,运用严格不确定决策中的Hurwicz准则,提出了3种动态调整乐观系数λ的报价策略,分别为λ-凹、λ-线性和λ-凸,并通过仿真实验比较了3种策略的收益差异。研究发现,无论在何种类型的市场中,λ-凹策略均可获得最大收益,即乐观系数λ的调整"先慢后快"是最优策略。 展开更多
关键词 连续双向拍卖 报价决策 hurwicz准则 仿真
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基于乐观值和悲观值的不同风险态度行程时间预算 被引量：2
4
作者 李小静 刘立舰 NAUMOV Stanislav 《中南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期1553-1561,共9页
研究3种风险态度出行者的行程时间预算。首先从随机变量的α乐观值和α悲观值出发,对比收益函数和成本函数的乐观值和悲观值的概念及特征。然后从行程时间可靠度基本概念引出行程时间的机会约束规划(CCP)minimin和minimax模型,通过假设... 研究3种风险态度出行者的行程时间预算。首先从随机变量的α乐观值和α悲观值出发,对比收益函数和成本函数的乐观值和悲观值的概念及特征。然后从行程时间可靠度基本概念引出行程时间的机会约束规划(CCP)minimin和minimax模型,通过假设路段行程时间服从正态分布,求出了路段和路径行程时间的α乐观值和β悲观值,又根据Hurwicz乐观系数准则建立2种极端情况的综合平衡模型。最后提出行程时间可靠度指标,并进行了算例分析。研究结果表明方法正确指标合理,可以进行不同风险态度的行程时间预算,并针对具体情况可采用不同的可靠度指标预算出行时间并评价道路性能。 展开更多
关键词 乐观值 悲观值 机会约束规划 hurwicz准则 行程时间预算 可靠度指标
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无穷多目标优化的Geoffrion真有效性及其在鲁棒优化中的应用
5
作者 王峰 刘三阳 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期294-297,313,共5页
在多目标优化中,Pareto有效性体现了目标之间的妥协与补偿,而Geoffrion真有效性能保证补偿是有界的.本文对有无穷多个目标的优化问题引入了真有效性,完整保留了Geoffrion的结构.基于一族锥,揭示了Geoffrion真有效性的特点及其与Pareto... 在多目标优化中,Pareto有效性体现了目标之间的妥协与补偿,而Geoffrion真有效性能保证补偿是有界的.本文对有无穷多个目标的优化问题引入了真有效性,完整保留了Geoffrion的结构.基于一族锥,揭示了Geoffrion真有效性的特点及其与Pareto有效性的区别.并将Geoffrion真有效性的思想用于鲁棒优化,得到了著名的Hurwicz决策准则. 展开更多
关键词 无穷多个目标的优化问题 Pareto有效性 Geoffrion真有效性 鲁棒优化 hurwicz准则
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