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通过Lévy测度的方法讨论破产时刻及破产时损失的联合分布(英文)
1
作者 徐天保 陈洪 《淮北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2011年第1期15-19,共5页
从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行讨论.从而指出许多风险模型包括经典的风险模型下的破产问题都可以采用这种方法来解决.
关键词 风险过程 破产时刻 破产时损失 lévy测度
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基于Lévy测度的动态操作风险度量 被引量：2
2
作者 徐驰 汪冬华 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2018年第9期2177-2187,共11页
依据我国商业银行1994-2012年操作风险历史数据,本文引入Lévy测度描述操作风险损失所具有的非连续跳跃行为,利用稀疏序列法产生动态操作风险损失过程,采用了同时考虑损失频率相关性和强度相关性的Lévy Copula模型,给出了具有... 依据我国商业银行1994-2012年操作风险历史数据,本文引入Lévy测度描述操作风险损失所具有的非连续跳跃行为,利用稀疏序列法产生动态操作风险损失过程,采用了同时考虑损失频率相关性和强度相关性的Lévy Copula模型,给出了具有时变参数和时变相关性结构的动态操作风险度量模型和数值实验技术,计算了不同置信水平上的VaR与CVaR.实证结果表明：Lévy Copula模型能在减少模型设定风险的同时,较好地描述风险单元间的相关性结构;Lévy Copula模型相比于传统Copula模型对相关性结构刻画更为细致,能降低风险资本,并且通过稳健性检验;动态Lévy Copula模型能捕捉到风险的变化趋势,减少由于时变参数导致的风险资本估计偏差. 展开更多
关键词 lévy测度 lévy COPUlA 共同冲击 动态模型
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谱正Lévy过程首超时的矩
3
作者 李学堃 张春生 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第2期213-222,共10页
谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平的时刻即首超时.本文对有限的首超时的各阶原点矩的整体存在性以及它们的存在性与谱正Lévy测度相关的各阶原点矩的存在性之间相互依存的关系进行了探讨.
关键词 谱正lévy过程 首超时 lévy测度 矩的整体存在性 谱正lévy测度
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关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论
4
作者 钱淼岚 劳兰珺 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期462-465,共4页
从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是L啨vy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用L啨vy过程的L啨vy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson... 从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是L啨vy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用L啨vy过程的L啨vy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson模型以外更广泛的一类模型的研究. 展开更多
关键词 风险过程 破产时刻 破产时损失 lévy测度
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