LPR机制改革对我国城商行风险承担的影响研究

1

作者 聂正一 段非凡 潘长春 《中国管理信息化》 2024年第17期136-140,共5页

本文以2013—2022年80家城市商业银行为样本,分析LPR(贷款市场报价利率)机制改革对我国城商行风险承担的影响。研究发现,LPR机制改革会提高我国城商行的风险承担;LPR机制改革对处于西部经济带的城商行风险承担的影响最为激烈,其次是中部... 本文以2013—2022年80家城市商业银行为样本,分析LPR(贷款市场报价利率)机制改革对我国城商行风险承担的影响。研究发现,LPR机制改革会提高我国城商行的风险承担;LPR机制改革对处于西部经济带的城商行风险承担的影响最为激烈,其次是中部,最后是东部;LPR机制改革对非上市城商行风险承担的影响效果高于上市城商行;LPR机制改革会通过“盈利”和“信贷”两渠道提高我国城商行的风险承担。本研究有助于城商行提高自身风险防范和管控能力,在利率市场化快速发展的进程中实现持续稳健发展。 展开更多

关键词 lpr机制改革 利率市场化 城商行 风险承担 双向固定效应

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LPR机制对电力企业融资的影响与对策

2

作者 潘婷婷 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2021年第4期111-112,共2页

2019 年 8 月,央行决定改革LPR形成机制,新增 5 年期LPR利率品种,同时将LPR报价行由原10家增至18家,并宣布报价方式自此修改为公开市场操作利率加点形式,标志着我国金融机构的利率市场化模式得到进一步加深。据相关统计,LPR新规实施以来... 2019 年 8 月,央行决定改革LPR形成机制,新增 5 年期LPR利率品种,同时将LPR报价行由原10家增至18家,并宣布报价方式自此修改为公开市场操作利率加点形式,标志着我国金融机构的利率市场化模式得到进一步加深。据相关统计,LPR新规实施以来,已经历4 次变化,而贷款基准指标数值变化,也标志着企业融资成本将打破日常固化而开始“动了起来”,届时,企业融资会面临降息概率同时亦有可能面临一定利率市场风险,深入剖析影响和对策成为热议话题。本文选取电力企业为研究对象,简要分析LPR机制对电力企业融资的影响及其应对举措,望对行业融资分析起到一定借鉴意义。 展开更多

关键词 lpr机制 电力企业 融资管理

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LPR机制对区域性商业银行的影响及对策分析

3

作者 郑海健 《管理学家》 2021年第14期28-30,共3页

基于新LPR机制运用近两年实践,文章在简要回顾中国利率市场化改革进程的基础上,重点分析了LPR改革对区域性商业银行的贷款成本、贷款收益率、息差利差等财务压力以及贷款定价管理、利率风险管理等内部管理挑战。最后,建议区域性商业银... 基于新LPR机制运用近两年实践,文章在简要回顾中国利率市场化改革进程的基础上,重点分析了LPR改革对区域性商业银行的贷款成本、贷款收益率、息差利差等财务压力以及贷款定价管理、利率风险管理等内部管理挑战。最后,建议区域性商业银行应加快调整盈利模式、设置专业管理组织、提升差异化定价水平以及加权利率风险管理等对策。 展开更多

关键词 lpr机制 利率市场化 定价管理

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LPR新机制下货币政策利率传导机制的制约因素研究

4

作者 郑黎铭 《顺德职业技术学院学报》 2023年第4期44-50,共7页

实现利率并轨,提高货币政策利率调控效能是我国推进LPR改革的主要内容。LPR新机制的引入,不仅会对货币政策利率传导机制产生新的影响,还给传导效果的实现带来了新的制约因素。通过对LPR新机制特点的梳理,结合文献研究和数理分析方法,探... 实现利率并轨,提高货币政策利率调控效能是我国推进LPR改革的主要内容。LPR新机制的引入,不仅会对货币政策利率传导机制产生新的影响,还给传导效果的实现带来了新的制约因素。通过对LPR新机制特点的梳理,结合文献研究和数理分析方法,探究新形势下货币政策利率传导机制的制约因素。研究发现LPR新机制对畅通货币政策利率传导机制具有一定积极作用,但在短期OMO至DR007和中长期MLF至TFI传导渠道上并不显著;为了充分发挥其作用,必须采取相应的措施来优化其效果,以此深化LPR新机制改革,提高货币政策传导效果,促进实体经济高质量发展。 展开更多

关键词 lpr新机制 货币政策利率 传导机制 制约因素

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LPR机制改革背景下中小商业银行利率风险研究

5

作者 李军蓉 《市场周刊·理论版》 2021年第39期92-94,共3页

2019 年中国人民银行宣布将改革 LPR 的形成机制,在利率市场化改革的背景下,商业银行面临的“利差收窄”“负债端承压”等利率风险明显增大。 更加宽松的利率环境,利率波动的频繁性、不确定性使得商业银行特别是中小商业银行传统业务遇... 2019 年中国人民银行宣布将改革 LPR 的形成机制,在利率市场化改革的背景下,商业银行面临的“利差收窄”“负债端承压”等利率风险明显增大。 更加宽松的利率环境,利率波动的频繁性、不确定性使得商业银行特别是中小商业银行传统业务遇到挑战,银行之间的竞争更加激烈,银行的生存和发展面临危机。 文章将研究在 LPR 改革背景下我国中小商业银行面临的利率风险,以及他们对利率风险的识别与管理情况,探讨提高中小商业银行利率风险管理水平的路径,更好地发挥好其为实体经济融资的关键作用,实现高质量发展。 展开更多

关键词 中小商业银行 利率市场化 利率风险 lpr机制

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LPR新机制下商业银行利率风险及管控 被引量：2

6

作者 胡涛文 王全涛 《对外经贸》 2020年第12期110-112,共3页

贷款市场报价利率(LPR)改革能有效降低实体经济融资成本,提高利率传导效率,是推动我国利率市场化进程的重大举措。在利率下行期,改革后LPR新机制的持续推进在短期内会加大商业银行利率风险,风险定价能力受到进一步考验。基于此,在简要分... 贷款市场报价利率(LPR)改革能有效降低实体经济融资成本,提高利率传导效率,是推动我国利率市场化进程的重大举措。在利率下行期,改革后LPR新机制的持续推进在短期内会加大商业银行利率风险,风险定价能力受到进一步考验。基于此,在简要分析LPR新机制运行现状及其产生的利率风险后,从监管部门和商业银行两个角度为利率风险的管控提出相关对策建议。监管部门健全风险管理监督体系、格外注重中小银行利率风险水平监测,商业银行提高金融衍生品利用率、提升利率风险监测识别能力、拓宽经营业务以及实施差异化经营战略。 展开更多

关键词 lpr新机制 利率市场化 商业银行 利率风险

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LPR定价机制下中小商业银行贷款定价模型构建与应用 被引量：6

7

作者 马政 《金融纵横》 2020年第4期68-75,共8页

为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,2019年8月中国人民银行改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。本文首先概述LPR定价机制,接着分析商业银行贷款定价的几种模式,在此基础上构建LPR定价机制下中小商业银行贷款定价模型,并就中... 为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,2019年8月中国人民银行改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。本文首先概述LPR定价机制,接着分析商业银行贷款定价的几种模式,在此基础上构建LPR定价机制下中小商业银行贷款定价模型,并就中小商业银行如何适应新机制提出对策建议。 展开更多

关键词 lpr定价机制 贷款定价模型 中小银行

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LPR形成机制改革及银行业的应对策略——基于分行视角

8

作者 胡虎子 《全国流通经济》 2020年第27期137-140,共4页

利率是经济学中一个重要经济变量,几乎所有的金融现象、金融资产均与利率有着或多或少的联系,利率政策已成为各国央行调控货币供求,进而调控经济的重要手段。我国于2013年启动贷款基础利率(LPR)报价,2019年进行改革。本文主要就针对LPR... 利率是经济学中一个重要经济变量,几乎所有的金融现象、金融资产均与利率有着或多或少的联系,利率政策已成为各国央行调控货币供求,进而调控经济的重要手段。我国于2013年启动贷款基础利率(LPR)报价,2019年进行改革。本文主要就针对LPR形成机制改革以及银行业的应对策略进行了分析。 展开更多

关键词 lpr报价机制 银行业 应对策略

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LPR新机制对商业银行的影响探讨

9

作者 吴维娟 《财富生活》 2020年第14期21-22,共2页

2019年8月17日,为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,推动降低实体经济融资成本,中国人民银行公布贷款市场报价利率(LPR)新机制,LPR报价的方式按照公开市场操作利率加点形成,LPR新机制可能对我国商业银行产生重要的影响,因此探讨LPR... 2019年8月17日,为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,推动降低实体经济融资成本,中国人民银行公布贷款市场报价利率(LPR)新机制,LPR报价的方式按照公开市场操作利率加点形成,LPR新机制可能对我国商业银行产生重要的影响,因此探讨LPR新机制对商业银行影响具有重要的现实意义。本文在分析我国推行LPR新机制的重要性基础上,深入探讨了LPR新机制的主要变化和对商业银行的影响,并针对性地提出了商业银行应对LPR新机制影响的对策措施,以期为商业银行的健康可持续发展提供有机质的参考。 展开更多

关键词 lpr新机制 商业银行 贷款利率

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贷款市场报价利率机制的改革路径与演进安排 被引量：3

10

作者 陈鸿祥 《金融理论探索》 2020年第4期29-37,共9页

当前我国贷款市场报价利率机制成为现实条件下的次优选择,是利率市场化的过渡权衡而非终极模式,仍然存在一些现实制约因素。借鉴贷款市场报价利率机制的国际经验,梳理其改革路径,探寻我国贷款市场报价利率机制的演进安排。近期操作包括... 当前我国贷款市场报价利率机制成为现实条件下的次优选择,是利率市场化的过渡权衡而非终极模式,仍然存在一些现实制约因素。借鉴贷款市场报价利率机制的国际经验,梳理其改革路径,探寻我国贷款市场报价利率机制的演进安排。近期操作包括:坚持稳健偏松的货币政策,为LPR新机制创造适宜货币环境;多项措施并举,降低综合负债成本;推进LPR全面内嵌入FTP,培育贷款自主定价能力。中期措施包括:扩大一级交易商范围,动态调整MLF利率;中小银行确定合理市场定位,有效拓宽资本补充渠道;完善法律惩戒机制,防范和化解金融风险。远期目标包括:探索利率风险对冲工具,培育挂钩LPR金融衍生品;培育货币市场基准利率,构建“政策利率+利率走廊”模式。 展开更多

关键词 贷款市场报价利率 lpr机制 MLF利率 利率市场化

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浅析LPR变革对商业银行资产负债管理的影响 被引量：8

11

作者 周含逸 杨旖旎 《财政监督》 2020年第5期95-99,共5页

2019年8月16日,中国人民银行发布公告(〔2019〕第15号),宣布改革完善贷款市场报价利率LPR形成机制。这意味着我国利率市场化进程迈向了新阶段,也对商业银行经营管理提出新要求,带来新挑战。本文介绍了LPR机制改革的背景和意义,并从资产... 2019年8月16日,中国人民银行发布公告(〔2019〕第15号),宣布改革完善贷款市场报价利率LPR形成机制。这意味着我国利率市场化进程迈向了新阶段,也对商业银行经营管理提出新要求,带来新挑战。本文介绍了LPR机制改革的背景和意义,并从资产期限结构、资产负债缺口、资产负债定价和盈利能力等角度分析改革对商业银行的影响。结论认为,LPR机制改革将给商业银行带来短期资产占比降低、息差收窄和利率重定价风险等一系列难题,但也将促使商业银行进一步完善定价管理体系、提高创新能力和综合化经营水平。最后,本文就商业银行如何应对LPR机制改革提出了相应对策建议。 展开更多

关键词 lpr机制改革 商业银行 资产负债期限结构 定价及盈利能力

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LPR的变革与挑战

12

作者 毛佳丽 《北方经贸》 2021年第5期100-103,共4页

中国在2013年10月25日正式建立了LPR集中报价和发布机制,要求10家商业银行每天根据市场供求等因素报出优质客户的贷款利率。为贯彻国务院常务会议精神,中国人民银行于2019年8月17日推动贷款市场利率改革,公告实施改革LPR机制。现以LPR... 中国在2013年10月25日正式建立了LPR集中报价和发布机制,要求10家商业银行每天根据市场供求等因素报出优质客户的贷款利率。为贯彻国务院常务会议精神,中国人民银行于2019年8月17日推动贷款市场利率改革,公告实施改革LPR机制。现以LPR机制的改革为依据,分析新旧LPR机制产生的背景,改革的原因,并对新旧机制进行对比,分析LPR改革对商业银行带来的影响,最后提出对市场监督机制和商业银行运营的建议。 展开更多

关键词 lpr机制 贷款改革 商业银行

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LPR 改革对商业银行发展的影响和意义

13

作者 尚子力 罗晋荭 《活力》 2021年第19期98-99,共2页

本文通过研究商业银行管理的定义和LPR机制改革,分析LPR改革对商业银行的不利影响,分析我国商业银行利率市场化面临的挑战,并提出改进方法,为LPR改革提供对策。

关键词 商业银行管理 lpr机制改革 商业银行利率市场化

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LPR新政策对金融机构和信贷ABS的影响 被引量：4

14

作者 刘毅荣 郭实 《债券》 2020年第3期60-64,共5页

本文介绍了我国贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革和存量贷款利率定价基准转换相关政策,分析了LPR新政策对金融机构和信贷资产支持证券(ABS)的影响,并基于此,对我国信贷ABS产品的发行提出了相关建议。

关键词 lpr形成机制改革 贷款定价基准转换 信贷ABS 利率风险

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LPR改革下住房抵押贷款证券化研究 被引量：2

15

作者 黄湛 《时代金融》 2020年第24期122-123,共2页

LPR改革是中国式利率市场化的里程碑事件,实现了贷款利率和公开市场利率挂钩,也促使着银行优化资产结构,提高风险管理水平。在这一过程中,住房抵押贷款证券化发挥着十分重要的作用,本文从LPR改革的背景入手,分析当前发展住房抵押贷款证... LPR改革是中国式利率市场化的里程碑事件,实现了贷款利率和公开市场利率挂钩,也促使着银行优化资产结构,提高风险管理水平。在这一过程中,住房抵押贷款证券化发挥着十分重要的作用,本文从LPR改革的背景入手,分析当前发展住房抵押贷款证券化的重要意义,总结LPR改革下住房抵押贷款证券化出现的问题,并提出相关建议。 展开更多

关键词 lpr形成机制改革 住房抵押贷款证券化 商业银行

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利率市场化对农村金融业务和绩效的影响分析

16

作者 梁环忠 卢钰萍 《中国集体经济》 2022年第13期101-103,共3页

文章通过探究贷款市场报价机制对农村金融机构业务现状和绩效影响实证检验可知存贷比、资本充足率和拨备覆盖率三者联合起来对金融机构资产利润率有显著影响。但农村金融机构综合成本不降反升,品种期限相对单一的公开市场操作利率难以... 文章通过探究贷款市场报价机制对农村金融机构业务现状和绩效影响实证检验可知存贷比、资本充足率和拨备覆盖率三者联合起来对金融机构资产利润率有显著影响。但农村金融机构综合成本不降反升,品种期限相对单一的公开市场操作利率难以反映融资成本边际效用,降低市场报价LPR质量,LPR机制难以实现“宽信用”等状况影响农村金融业务绩效提升。针对这些现实问题,可以通过打造平稳中性的政策环境,同时推进多项手段来减少综合成本,促进LPR全方位内嵌入FTP,增加一级交易商范畴,拓展中小型银行资本补偿渠道,重视银行业务转型升级,探寻利率风险管理模式升级。 展开更多

关键词 lpr机制 农村金融业务绩效与实证检验 面临挑战及对策建议

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LPR形成机制改革的主要成效、存在问题与对策建议——基于江西全样本银行业金融机构的调查 被引量：4

17

作者 刘居照 《金融发展评论》 2020年第1期66-77,共12页

本文通过对江西省150家银行业金融机构开展专题调研,分析了LPR形成机制改革在基层落地实施情况。调研显示:LPR改革后,贷款定价基本实现"换锚",新发放贷款LPR运用比重已超八成,有效疏通了利率传导机制,推动实际贷款利率下行,... 本文通过对江西省150家银行业金融机构开展专题调研,分析了LPR形成机制改革在基层落地实施情况。调研显示:LPR改革后,贷款定价基本实现"换锚",新发放贷款LPR运用比重已超八成,有效疏通了利率传导机制,推动实际贷款利率下行,激活企业信贷需求,提高中小银行利率定价水平;但法人银行机构存量贷款转换为LPR比重与预期进度有差距,银行机构盈利空间遭受两头挤压,贷款参考LPR定价"形似而神不似",中小银行利率和信用风险管理未跟上利率市场化改革节奏,银行获取超额利润动力依然较强,国有银行新发放小微企业贷款比重"不升反降"。建议加强对银行机构的指导和监督,督促银行机构加快转变贷款定价方式,指导银行机构创新风险管理工具,端正经营发展理念,推动LPR形成机制改革落实落细。 展开更多

关键词 lpr形成机制改革 贷款定价 信贷风险管理

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LPR新机制下商业银行的工作改进建议

18

作者 张靖 《中国产经》 2020年第22期149-150,共2页

2019年8月,为了促进我国利率市场深入改革,提升利率传递效率,促进我国实体经济融资稳定发展,我国人民银行宣布改革完善LPR形成机制。对于LPR新机制,在LPR报价形式上,需要按照公开市场操作利率加点要求进行,在这种情况下,将会给商业银行... 2019年8月,为了促进我国利率市场深入改革,提升利率传递效率,促进我国实体经济融资稳定发展,我国人民银行宣布改革完善LPR形成机制。对于LPR新机制,在LPR报价形式上,需要按照公开市场操作利率加点要求进行,在这种情况下,将会给商业银行工作带来一定影响。基于此,本文就重点分析LPR新机制对商业银行的影响,并提出LPR新机制下商业银行的工作改进建议。 展开更多

关键词 lpr新机制 商业银行 改进建议

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