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经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险
1
作者
王周伟
黄静怡
吴虹仪
《统计与决策》
北大核心
2024年第1期153-157,共5页
文章采用系统性风险指数(SRISK)测算银行系统性风险,并构建MS-VECM模型,验证经济政策不确定性和国际资本流动对银行系统性风险的非线性动态调整机制及其结构变化。研究表明:经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险之间存在着...
文章采用系统性风险指数(SRISK)测算银行系统性风险,并构建MS-VECM模型,验证经济政策不确定性和国际资本流动对银行系统性风险的非线性动态调整机制及其结构变化。研究表明:经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险之间存在着显著相互作用的长期均衡关系及短期误差修正作用;该长期均衡及其锚定调整下的短期误差修正都存在着显著的区制结构变化;收敛、稳定与扩张三个区制状态都具有非对称性特征。
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关键词
经济政策不确定性
国际资本流动
银行系统性风险
ms-vecm模型
SRISK
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职称材料
中国房价、货币政策与宏观经济稳定的研究——基于MS-VECM的实证分析
被引量:
2
2
作者
詹力
《当代经济》
2012年第17期141-145,共5页
本文采用1998年8月至2012年4月的月度数据,通过构建MS-VECM模型开展实证分析,对房价的增长速度进行区制划分,并通过脉冲响应考察了在不同区制下我国房价与货币政策和经济形势的关系。
关键词
中国房价
货币供给量
经济稳定
ms-vecm模型
下载PDF
职称材料
“811汇改”前后人民币汇率运行特征的研究
被引量:
13
3
作者
徐娟
杨亚慧
《世界经济研究》
CSSCI
北大核心
2019年第8期30-41,134-135,共13页
'811汇改'是人民币汇率市场化改革的重要举措。文章从汇率市场化的波动性、政策敏感度、流动性影响以及在岸和离岸联动性四个方面探究了'811汇改'前后人民币汇率的运行特征。实证结果显示:汇改前,汇率波动性低,不受政...
'811汇改'是人民币汇率市场化改革的重要举措。文章从汇率市场化的波动性、政策敏感度、流动性影响以及在岸和离岸联动性四个方面探究了'811汇改'前后人民币汇率的运行特征。实证结果显示:汇改前,汇率波动性低,不受政策和流动性影响,且两地市场联动性较低;而汇改后,汇率长期处于高波动状态,受汇率中间价和资本限制政策以及流动性因素的显著影响,两地汇率联动性明显提升。由此得出几点结论和政策启示:第一,汇率波动相对剧烈时,汇率中间价和资本限制的调节作用更加有效。第二,随着汇率市场化改革的逐步推进,应将流动性因素纳入报价模型中,参照其变动拟定汇率调节的方向。第三,不可忽视国际市场风险和汇率预期的作用,应加强市场风险监控和汇率预期引导,防范汇率调整期间出现人民币价格暴涨暴跌现象。
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关键词
汇率市场化
在岸-离岸汇率
政策敏感度
流动性
ms-vecm模型
原文传递
题名
经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险
1
作者
王周伟
黄静怡
吴虹仪
机构
上海师范大学商学院
出处
《统计与决策》
北大核心
2024年第1期153-157,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71973098)。
文摘
文章采用系统性风险指数(SRISK)测算银行系统性风险,并构建MS-VECM模型,验证经济政策不确定性和国际资本流动对银行系统性风险的非线性动态调整机制及其结构变化。研究表明:经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险之间存在着显著相互作用的长期均衡关系及短期误差修正作用;该长期均衡及其锚定调整下的短期误差修正都存在着显著的区制结构变化;收敛、稳定与扩张三个区制状态都具有非对称性特征。
关键词
经济政策不确定性
国际资本流动
银行系统性风险
ms-vecm模型
SRISK
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
中国房价、货币政策与宏观经济稳定的研究——基于MS-VECM的实证分析
被引量:
2
2
作者
詹力
机构
武汉大学经济与管理学院
出处
《当代经济》
2012年第17期141-145,共5页
文摘
本文采用1998年8月至2012年4月的月度数据,通过构建MS-VECM模型开展实证分析,对房价的增长速度进行区制划分,并通过脉冲响应考察了在不同区制下我国房价与货币政策和经济形势的关系。
关键词
中国房价
货币供给量
经济稳定
ms-vecm模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F293.3 [经济管理—国民经济]
F822.0 [经济管理—财政学]
F124 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
“811汇改”前后人民币汇率运行特征的研究
被引量:
13
3
作者
徐娟
杨亚慧
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
安徽财经大学金融学院
出处
《世界经济研究》
CSSCI
北大核心
2019年第8期30-41,134-135,共13页
基金
安徽省教育厅人文社会科学重点项目“市场异质性条件下汇率沟通的双向传递机制与作用条件”(项目批准号:SK2019A0469)
安徽财经大学科研项目“在岸与离岸人民币汇率差异形成机制研究”(项目批准号:ACKY1831)
+2 种基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目批准号:18YJC790190)
中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(项目批准号:2722019JCT034)
中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(项目批准号:B2018550)的资助
文摘
'811汇改'是人民币汇率市场化改革的重要举措。文章从汇率市场化的波动性、政策敏感度、流动性影响以及在岸和离岸联动性四个方面探究了'811汇改'前后人民币汇率的运行特征。实证结果显示:汇改前,汇率波动性低,不受政策和流动性影响,且两地市场联动性较低;而汇改后,汇率长期处于高波动状态,受汇率中间价和资本限制政策以及流动性因素的显著影响,两地汇率联动性明显提升。由此得出几点结论和政策启示:第一,汇率波动相对剧烈时,汇率中间价和资本限制的调节作用更加有效。第二,随着汇率市场化改革的逐步推进,应将流动性因素纳入报价模型中,参照其变动拟定汇率调节的方向。第三,不可忽视国际市场风险和汇率预期的作用,应加强市场风险监控和汇率预期引导,防范汇率调整期间出现人民币价格暴涨暴跌现象。
关键词
汇率市场化
在岸-离岸汇率
政策敏感度
流动性
ms-vecm模型
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
经济政策不确定性、国际资本流动与银行系统性风险
王周伟
黄静怡
吴虹仪
《统计与决策》
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
中国房价、货币政策与宏观经济稳定的研究——基于MS-VECM的实证分析
詹力
《当代经济》
2012
2
下载PDF
职称材料
3
“811汇改”前后人民币汇率运行特征的研究
徐娟
杨亚慧
《世界经济研究》
CSSCI
北大核心
2019
13
原文传递
已选择
0
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引证文献
统计分析
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