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盈利因子改进:基于ROE因子的改进与合成
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作者 余自翔 《现代营销（下）》 2024年第3期31-33,共3页
本文主要探讨盈余动量中的ROE因子对股票收益率的影响,在此基础上进行了多因子合成和回测分析。结果表明,高ROE和高ROE同比增长的组合在多因子合成中表现最好,具有较高的投资价值和稳定性,通过选取股票进行多因子组合回测,显示该策略大... 本文主要探讨盈余动量中的ROE因子对股票收益率的影响,在此基础上进行了多因子合成和回测分析。结果表明,高ROE和高ROE同比增长的组合在多因子合成中表现最好,具有较高的投资价值和稳定性,通过选取股票进行多因子组合回测,显示该策略大幅跑赢了基准。 展开更多
关键词 盈余动量 roe改进 roe多因子合成
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