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我国国债期货市场价格收益SEMIFAR模型的估计与预测 被引量：1
1
作者 陈克禄 《中国证券期货》 2009年第11X期18-19,共2页
该文利用半参数分数自回归模型(SEMIFAR)对我国国债期货市场价格收益进行了很好地拟合和预测,这项研究对于国债期货投资、对金融衍生品价格预测和风险管理具有重要参考意义。
关键词 国债期货价格收益 semifar模型
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基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 被引量：2
2
作者 郑雪峰 陈铭新 《南京财经大学学报》 2012年第2期43-47,共5页
以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本,采用SEMI-FAR模型,研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先,对长记忆的统计检验进行计量分析,研究发现对数日波动率序列衰减缓慢并在滞后200阶的情况下依然显... 以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本,采用SEMI-FAR模型,研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先,对长记忆的统计检验进行计量分析,研究发现对数日波动率序列衰减缓慢并在滞后200阶的情况下依然显著,这表明我国股票市场波动率序列具有长记忆性。紧接着,尝试使用SEMIFAR模型对日波动率序列进行建模和预测,结果发现SEMIFAR模型在对数日波动率序列长记忆建模中效果很好。 展开更多
关键词 semifar模型 波动率 长记忆 预测
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基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 被引量：1
3
作者 吴娟 郑雪峰 《中国证券期货》 2012年第12期21-22,共2页
以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本,采用SEMIFAR模型,研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先,对长记忆的统计检验进行计量分析,研究发现对数日波动率序列衰减缓慢并在滞后200阶的情况下依然显... 以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本,采用SEMIFAR模型,研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先,对长记忆的统计检验进行计量分析,研究发现对数日波动率序列衰减缓慢并在滞后200阶的情况下依然显著,这表明我国股票市场波动率序列具有长记忆性。紧接着,尝试使用SEMIFAR模型对日波动率序列进行建模和预测,结果发现SEMIFAR模型在对数日波动率序列长记忆建模中效果很好。 展开更多
关键词 semifar模型 波动率 长记忆 预测
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基于长记忆模型的期货与现货波动率关系分析 被引量：3
4
作者 刘赛可 何晓群 《数学的实践与认识》 北大核心 2018年第20期58-64,共7页
基于SEMIFAR模型分析了沪深300指数和沪深300股指期货对数日波动率序列的长记忆性，发现股指期货波动率序列的长记忆性弱于指数波动率序列．另外，通过对比分析两波动率序列的确定趋势可知：现货市场与期货市场的波动率的变化趋势基本... 基于SEMIFAR模型分析了沪深300指数和沪深300股指期货对数日波动率序列的长记忆性，发现股指期货波动率序列的长记忆性弱于指数波动率序列．另外，通过对比分析两波动率序列的确定趋势可知：现货市场与期货市场的波动率的变化趋势基本一致，二者处于一种长期的均衡关系，但又存在一定的差异；期货市场对于稳定现货市场的波动具有一定的作用，尤其表现在股价大幅度下跌时． 展开更多
关键词 波动率 长记忆性 股指期货 现货 semifar模型
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