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平稳的ARFIMA模型中参数的Whittle估计的纠偏
1
作者 张秀珍 孟献青 《山西大同大学学报（自然科学版）》 2021年第4期22-24,113,共4页
Whittle估计在时间序列分析中虽然是一种被广泛应用的频域方法,但这种方法下产生的参数估计往往具有较大偏差。基于Whittle估计给出ARFIMA模型中参数估计的三种纠偏方法。数值模拟证实了给出的方法有效地减小了估计的偏差。
关键词 whittle估计 ARFIMA模型 刀切法
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基于LW估计的中国证券市场长记忆性实证研究 被引量：2
2
作者 田华 《北京理工大学学报（社会科学版）》 2007年第3期110-113,120,共5页
针对国内研究证券市场长记忆性主要采用的是时域方法,文章采用基于频域的半参数Local Whittle估计方法研究了中国证券市场的长记忆特性,并且和对数周期图回归(GPH)方法进行了比较。结果表明,LW方法具有不受时间频率的影响,能够有效消除... 针对国内研究证券市场长记忆性主要采用的是时域方法,文章采用基于频域的半参数Local Whittle估计方法研究了中国证券市场的长记忆特性,并且和对数周期图回归(GPH)方法进行了比较。结果表明,LW方法具有不受时间频率的影响,能够有效消除时间序列中短期记忆和周期性对估计结果的影响等优点,明显优于GPH方法。实证结果表明,中国证券市场存在明显的长记忆性,并且长记忆行为在重大突发事件发生期间更加明显。文章还从长记忆的角度探讨了“政策市”的存在性和相关特点。 展开更多
关键词 证券市场 长记忆性 LOCAL whittle估计 HURST指数
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航天器遥测数据的自相似研究 被引量：2
3
作者 刘海泉 罗钧旻 杨盛泉 《西安工业大学学报》 CAS 2013年第3期193-197,共5页
在研究自相似理论的基础上,通过SELFIS工具中的Whittle最大似然估计法对航天器遥测数据进行自相似分析,以一个遥测点数据为例估算其Hurst参数,并对分析结果做出详细解释.实验结果表明大部分遥测点数据都具有自相似性,为遥测数据自相似... 在研究自相似理论的基础上,通过SELFIS工具中的Whittle最大似然估计法对航天器遥测数据进行自相似分析,以一个遥测点数据为例估算其Hurst参数,并对分析结果做出详细解释.实验结果表明大部分遥测点数据都具有自相似性,为遥测数据自相似仿真模型的建立奠定了基础. 展开更多
关键词 自相似 HURST参数 whittle估计法 遥测数据
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基于自相似特性的局域网流量异常评估方法 被引量：1
4
作者 李国栋 秦涛 褚懿 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2011年第9期220-224,共5页
针对现有的局域网评估模型不能提供局域网系统中数据传输安全的有效信息的缺陷,文中提出了一种通过分析局域网网关流量的自相似性变化,来对局域网系统的数据传输安全进行合理评估的方法.该方法通过选择合适的时间尺度,利用whittle估计... 针对现有的局域网评估模型不能提供局域网系统中数据传输安全的有效信息的缺陷,文中提出了一种通过分析局域网网关流量的自相似性变化,来对局域网系统的数据传输安全进行合理评估的方法.该方法通过选择合适的时间尺度,利用whittle估计器法计算多种测度的自相似系数,判断测度值是否偏离正常值范围来综合分析局域网流量的异常状况.在此基础上,提出了改进的局域网系统安全评估模型.实验证明,此方法能够反映网络攻击等多种原因导致的流量异常变化,提供给管理员直观的数据传输安全态势图. 展开更多
关键词 网络安全评估 网络流量 自相似 whittle估计器
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