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Minimax准则下带约束的最优投资组合策略
被引量：
7
1
作者
康志林
曾燕
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第5期656-667,共12页
探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l。。风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投...
探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l。。风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投资策略的解析式,并用数值算例进行了验证.
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关键词
l∞风险测度
最优策略
投资上限
不允许卖空
KKT条件
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职称材料
题名
Minimax准则下带约束的最优投资组合策略
被引量：
7
1
作者
康志林
曾燕
机构
华侨大学数学科学学院
中山大学岭南学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第5期656-667,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(71201173)
中国博士后科学基金资助项目(2011M501351)
+1 种基金
华侨大学中央高校基本科研业务费资助项目(11HZR16)
中央高校基本科研业务费资助项目(09WKPY35)
文摘
探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l。。风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投资策略的解析式,并用数值算例进行了验证.
关键词
l∞风险测度
最优策略
投资上限
不允许卖空
KKT条件
Keywords
l∞
risk measure
optima
l
strategy
upper
l
imit of investment
no-shorting
KKT conditions
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O224.0 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Minimax准则下带约束的最优投资组合策略
康志林
曾燕
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012
7
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职称材料
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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