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基于回售条款的可换股债券的定价研究
被引量:
3
1
作者
顾勇
吴冲锋
《管理科学学报》
CSSCI
2001年第4期9-15,共7页
针对中国证券市场的现实情况 ,本文为国有股权的退出设计了发行基于回售条款的可换股债券这一退出模式 ,在作理论分析的基础上 ,给出了定价的数值仿真算法 ,并结合实际情况给出了在实际应用中的一个具体的算例 .
关键词
可换股债券
回售条款
布莱克-肖模型
蒙特卡洛模拟
中国
证券市场
定价
下载PDF
职称材料
题名
基于回售条款的可换股债券的定价研究
被引量:
3
1
作者
顾勇
吴冲锋
机构
上海交通大学管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2001年第4期9-15,共7页
基金
国家自然科学基金"九五"重大资助项目 (79790 13 0 )
教育部跨世纪优秀人才基金资助项目
文摘
针对中国证券市场的现实情况 ,本文为国有股权的退出设计了发行基于回售条款的可换股债券这一退出模式 ,在作理论分析的基础上 ,给出了定价的数值仿真算法 ,并结合实际情况给出了在实际应用中的一个具体的算例 .
关键词
可换股债券
回售条款
布莱克-肖模型
蒙特卡洛模拟
中国
证券市场
定价
Keywords
putable
convertible
exchangeable
bond
(
pceb
)
putable
term
Black Scholes model
Monte Carlo simulation
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于回售条款的可换股债券的定价研究
顾勇
吴冲锋
《管理科学学报》
CSSCI
2001
3
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