上海市投资者信心指数的测定及其应用研究 被引量：4

1

作者 王黎明 杨楠 徐国祥 《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2008年第4期69-75,共7页

本文阐述了上海财经大学上海市投资者信心指数的设计框架和编制过程,探讨了数据的获取、指数的计算和指数运行系统中的理论问题。通过对上海市投资者信心指数发布情况的分析充分说明,研究和发布上海市投资者信心指数具有良好的社会效应。

关键词 投资者信心指数 等距离抽样 电话调查

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我国统计指数理论和应用研究的新领域 被引量：6

2

作者 徐国祥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第10期F0002-F0002,F0003,共2页

统计指数是社会经济统计中历史最为悠久，应用最为广泛，同社会经济生活关系最为密切的一个组成部分。从1675年英国学者赖斯·沃汉（Rice Voughan）编制的反映金属货币交换价值变化的第一个指数算起，距今已有300多年有历史。

关键词 统计指数理论 应用 社会经济统计 生活关系 价值变化 货币交换 历史 组成

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统计在金融领域的应用研究——《金融统计学》教材编写初探 被引量：7

3

作者 徐国祥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第2期34-37,共4页

文章在分析国外统计在金融领域应用研究新动向的基础上,提出我国《金融统计学》教材的编写可以以金融体系为经,以金融要素为纬,以我国金融现实问题为突破点,对构成金融体系的金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制的有... 文章在分析国外统计在金融领域应用研究新动向的基础上,提出我国《金融统计学》教材的编写可以以金融体系为经,以金融要素为纬,以我国金融现实问题为突破点,对构成金融体系的金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制的有关问题进行统计测定、模型分析及实证研究,以构建一个适合大学统计学专业硕士研究生所必须具备的理论体系和知识结构。 展开更多

关键词 金融统计学 应用研究 教材编写

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我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用 被引量：20

4

作者 徐国祥 吴泽智 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2004年第11期63-74,共12页

指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实... 指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考。 展开更多

关键词 指数期货 保证金 极值理论

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上海市消费者满意度指数编制研究 被引量：4

5

作者 廖颖林 张鸣芳 徐国祥 《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2009年第3期76-83,共8页

上海财经大学目前已经发布了2007年度和2008年度上海市消费者满意度指数,并受到了社会的广泛关注。本文探讨了上海财经大学上海市消费者满意度指数的构成与编制,并结合2007年度和2008年度上海市消费者满意度调查的结果进行实证分析,得... 上海财经大学目前已经发布了2007年度和2008年度上海市消费者满意度指数,并受到了社会的广泛关注。本文探讨了上海财经大学上海市消费者满意度指数的构成与编制,并结合2007年度和2008年度上海市消费者满意度调查的结果进行实证分析,得到具有理论依据的结论,供相关部门研究参考。 展开更多

关键词 消费者满意度指数编制 偏最小二乘建模

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中国发达城市中心城区“科教兴区”指标体系建构研究 被引量：2

6

作者 徐国祥 李宇海 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第1期43-48,共6页

借鉴国内外发达城市中心城区科教发展的成功经验,根据中国发达城市中心城区经济社会发展的具体情况,设计了中国发达城市中心城区科教兴区指标体系,将科教兴区战略目标分解具体化、标准定量化,将战略目标与城区社会经济发展任务和规划相... 借鉴国内外发达城市中心城区科教发展的成功经验,根据中国发达城市中心城区经济社会发展的具体情况,设计了中国发达城市中心城区科教兴区指标体系,将科教兴区战略目标分解具体化、标准定量化,将战略目标与城区社会经济发展任务和规划相结合,以客观、完整地反映和促进科教兴区战略的实施。 展开更多

关键词 中心城区 科教发展 指标体系

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中国财政分权度指数的编制及其与增长、均等的关系研究 被引量：25

7

作者 徐国祥 龙硕 李波 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第9期36-46,共11页

财政分权的衡量一直是困扰我国财政分权实证研究的主要问题之一。基于世界银行对财政分权的界定,本文从税权分权、收支分成和央地分离三个维度出发,选取5个指标编制出首个反映我国央地两级政府财政分权程度的指数——中国财政分权度指数... 财政分权的衡量一直是困扰我国财政分权实证研究的主要问题之一。基于世界银行对财政分权的界定,本文从税权分权、收支分成和央地分离三个维度出发,选取5个指标编制出首个反映我国央地两级政府财政分权程度的指数——中国财政分权度指数(CFDI)。结果显示,全国31个省、市、自治区CFDI的均值从1995年的49.94点先降后升至2014年的48.06点,说明分税制改革以来我国作为中等财政分权度国家,中央政府先收权后放权,总体略有上收。本文利用动态面板模型和GMM方法,实证发现CFDI与经济增长呈显著倒"U型"关系,当CFDI低于35.68点时,财政分权有利于经济增长,而当CFDI超过35.68点时,进一步分权将阻碍经济增长;同时,CFDI与收入差距呈显著负相关,即扩大财政分权将提高收入均等程度。 展开更多

关键词 中国财政分权度指数(CFDI) 动态面板模型 GMM方法 倒“U型”关系

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中国金融压力指数的构建及动态传导效应研究 被引量：73

8

作者 徐国祥 李波 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第4期59-71,共13页

本文选取2007年1月4日至2015年9月30日银行、股票、债券和外汇市场相关指标的日度数据,采用因子分析法首次构建了日度的中国金融压力指数(CFSI),该指数不仅可以准确测度我国金融系统的风险压力情况,为实时监测金融风险提供量化工具,还... 本文选取2007年1月4日至2015年9月30日银行、股票、债券和外汇市场相关指标的日度数据,采用因子分析法首次构建了日度的中国金融压力指数(CFSI),该指数不仅可以准确测度我国金融系统的风险压力情况,为实时监测金融风险提供量化工具,还能用于研究金融压力对宏观经济的动态传导效应,为政策制定者有针对性地制定不同金融压力时期的宏观经济政策提供参考。通过对CFSI建立MS-VAR模型发现,我国金融压力有明显的两区制特征,样本区间内CFSI大多时间处于平稳下降区制,而处于上升区制的时间段则与国内外的一些重大金融压力事件相吻合,说明CFSI的走势能够准确地反映我国的金融压力情况。随后本文选取2007年1月至2015年9月CFSI、CPI、工业增加值增长率和银行间同业拆借利率的月度数据,首次建立TVP-VAR模型研究了CFSI对物价水平、经济增长和利率水平的动态传导效应。模型通过了稳定性检验,结果表明:(1)CFSI对物价水平的影响以负向为主,并且不同区制下的影响程度有所不同,CFSI在上升区制内对CPI负向影响的强度较高,在平稳下降区制内负向影响的强度较低。(2)CFSI在不同区制内对经济增长均有明显的负向影响,但影响程度有所不同,CFSI在上升区制内对经济增长负向影响的强度较高,在平稳下降区制内负向影响的强度较低。(3)CFSI在不同区制内对利率水平会产生不同的影响,CFSI在平稳下降区制内对利率会产生持续的正向影响,短期内影响较强,中长期内影响不断减弱;而在上升区制内,CFSI短期会对利率产生正向影响,中长期内则转变为持续的负向影响。 展开更多

关键词 金融压力指数 区制特征 动态传导效应 MS-VAR模型 TVP-VAR模型

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中国金融状况指数的构建及预测能力研究 被引量：60

9

作者 徐国祥 郑雯 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第8期17-24,共8页

本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数... 本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标。 展开更多

关键词 中国金融状况指数 SVAR模型 谱分析 先行指标

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我国房地产市场周期波动谱分析及其实证研究 被引量：43

10

作者 徐国祥 王芳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第10期18-24,共7页

本文以1998年1月至2009年12月的国房景气指数作为反映房地产市场周期波动的分析指标,针对普通的谱密度分析存在分辨率低的缺点,采用加窗平均周期图谱分析和多次分辨法相结合的方法,将各主周期分量单独分辨出来,并通过对序列进行三角函... 本文以1998年1月至2009年12月的国房景气指数作为反映房地产市场周期波动的分析指标,针对普通的谱密度分析存在分辨率低的缺点,采用加窗平均周期图谱分析和多次分辨法相结合的方法,将各主周期分量单独分辨出来,并通过对序列进行三角函数拟合来确定各主要周期长度的准确值,发现我国房地产市场自1998年1月以来存在为期36个月的主周期和27个月的次周期波动,且该周期波动与我国房地产政策的周期性是密不可分的。最后,本文根据我国房地产市场的短周期波动特征,分别针对政府管理部门、房地产企业和购房者提出了相应的对策建议。 展开更多

关键词 房地产市场 周期波动 谱分析 实证研究

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中国股市现金股利悖论研究 被引量：41

11

作者 徐国祥 苏月中 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2005年第6期132-144,共13页

现金股利悖论指现金股利增加或降低都可能增加代理成本,从而损害中小投资者利益。现金股利能保护中小投资者利益是国内外流行的观点。文章在考虑我国存在高比例非流通股的事实下,从代理成本角度对我国现金股利与中小投资者利益关系进行... 现金股利悖论指现金股利增加或降低都可能增加代理成本,从而损害中小投资者利益。现金股利能保护中小投资者利益是国内外流行的观点。文章在考虑我国存在高比例非流通股的事实下,从代理成本角度对我国现金股利与中小投资者利益关系进行了系统的理论分析,提出了“现金股利悖论”,并得出三条推论:股权越集中的公司,现金股利支付率越高;国有股股东比法人股股东更偏好现金股利;现金股利支付极不稳定。但对三条推论的检验结果表明,在未考虑其他影响因素时国有股股东与法人股股东对现金股利的偏好并无显著差别。增加现金股利的一刀切的做法并不可取。要解决现金股利的两难处境,前提是股票全流通。 展开更多

关键词 现金股利悖论 代理成本 卡方检验 Duncan多重极差检验

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基于中国金属期货价格指数的价格发现能力实证研究 被引量：22

12

作者 徐国祥 李文 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第2期48-57,共10页

针对目前我国在金属期货市场价格发现能力的研究中,只局限于单品种研究,而缺乏对整体市场研究的现状,本文首次利用2003年1月2日至2010年12月31日由作者自己编制的中国金属期货价格指数(CMFPI)和国内金属现货市场上具有代表性的上海有色... 针对目前我国在金属期货市场价格发现能力的研究中,只局限于单品种研究,而缺乏对整体市场研究的现状,本文首次利用2003年1月2日至2010年12月31日由作者自己编制的中国金属期货价格指数(CMFPI)和国内金属现货市场上具有代表性的上海有色金属价格指数(SMMI)数据,构建信息传递效应模型和G-S模型,对我国金属期货市场的价格发现能力进行了探究。研究结果表明:我国金属期货和现货市场之间存在显著的双向价格引导关系,不存在显著的波动溢出效应和持续的非对称效应;金属期货市场在经过治理整顿和规范发展的阶段后,其价格引导力度不断增强,现已基本具备价格发现能力。最后,本文根据结论提出对策建议。 展开更多

关键词 中国金属期货价格指数 价格发现能力 信息传递效应 贡献度

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金融高频数据分析的现状与问题研究 被引量：14

13

作者 常宁 徐国祥 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2004年第3期31-39,共9页

近年来,在西方国家对金融高频数据的分析已成为实业界和学术界的热点问题和难点问题。本文讨论了金融高频数据的概念和特征,分析了对高频数据分析的基本动因,阐述了金融高频数据分析已涉及的主要领域,探讨了金融高频数据分析中遇到的问... 近年来,在西方国家对金融高频数据的分析已成为实业界和学术界的热点问题和难点问题。本文讨论了金融高频数据的概念和特征,分析了对高频数据分析的基本动因,阐述了金融高频数据分析已涉及的主要领域,探讨了金融高频数据分析中遇到的问题。最后,还对金融高频数据分析的发展趋势作出了展望并探讨了我国在这一领域应用研究的重点。 展开更多

关键词 金融市场 证券市场 金融高频数据分析 市场微观结构

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人才国际化指标体系及其比较研究 被引量：11

14

作者 徐国祥 马俊玲 于颖 《上海财经大学学报》 CSSCI 2006年第3期85-90,共6页

本文在对国内有关人才国际化文献进行全面研究的基础上,针对该研究领域尚无系统研究的空白,基于国际标准和中国特色建立了城市人才国际化指标体系,对上海及其他国际大都市进行了比较分析,并提出了科学的对策和措施,以期为上海市有关部... 本文在对国内有关人才国际化文献进行全面研究的基础上,针对该研究领域尚无系统研究的空白,基于国际标准和中国特色建立了城市人才国际化指标体系,对上海及其他国际大都市进行了比较分析,并提出了科学的对策和措施,以期为上海市有关部门制定政策、做出决策提供依据。 展开更多

关键词 人才国际化 国际比较 对策措施

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我国金融业分类及其季度增加值计算研究 被引量：9

15

作者 徐国祥 刘新姬 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第10期6-14,共9页

本文首先梳理了我国金融业分类的演化,在借鉴国际标准产业分类体系(ISIC4.0)、新加坡金融业分类和我国香港金融业分类的基础上,对我国2011年公布的《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》中金融业的分类提出了改进建议;其次,基于改... 本文首先梳理了我国金融业分类的演化,在借鉴国际标准产业分类体系(ISIC4.0)、新加坡金融业分类和我国香港金融业分类的基础上,对我国2011年公布的《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》中金融业的分类提出了改进建议;其次,基于改进的金融业分类,分析了我国季度金融业增加值计算方法的缺陷,提出用比重模型和回归模型来改进计算方法;最后,利用2008年普查年度某地区金融业数据进行实证研究,发现两个模型的计算结果均较准确。 展开更多

关键词 金融业分类 季度金融业增加值 比重模型 回归模型

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特征价格指数编制研究——我国计算机硬盘价格实证分析 被引量：5

16

作者 徐国祥 牟嫣 郭蔚婷 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2008年第6期110-119,共10页

文章首先讨论特征价格指数编制理论,具体阐述了特征价格指数的三种编制方法:通过特征价格函数直接编制的方法,引入时间虚拟变量的方法,以及特征质量调整的方法。最后以2005年1月至2006年12月我国计算机硬盘价格为例,编制并实证了我国计... 文章首先讨论特征价格指数编制理论,具体阐述了特征价格指数的三种编制方法:通过特征价格函数直接编制的方法,引入时间虚拟变量的方法,以及特征质量调整的方法。最后以2005年1月至2006年12月我国计算机硬盘价格为例,编制并实证了我国计算机硬盘特征价格指数,并分析硬盘价格的变化趋势。 展开更多

关键词 特征价格指数 特征理论 计算机硬盘特征价格指数

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沪深300股指期货定价模型的改进及实证研究 被引量：11

17

作者 徐国祥 刘新姬 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第2期54-61,共8页

根据沪深300股指期货市场的实际情况,将交易成本、冲击成本、借贷利率不等、融资融券、间断股利发放等因素纳入考虑,对克莱蒙考斯基和李无套利区间定价模型进行改进,推导出一个不完美市场下适用于沪深300股指期货定价的无套利区间定价... 根据沪深300股指期货市场的实际情况,将交易成本、冲击成本、借贷利率不等、融资融券、间断股利发放等因素纳入考虑,对克莱蒙考斯基和李无套利区间定价模型进行改进,推导出一个不完美市场下适用于沪深300股指期货定价的无套利区间定价模型。该模型克服了持有成本定价模型和隐含增长率定价模型假设条件太强的缺陷,在对11份沪深300股指期货合约日收盘价数据的实证后发现,该模型无套利区间定价模型定价效率最高。 展开更多

关键词 沪深300股指期货 持有成本定价模型 隐含增长率定价模型 改进的无套利区间定价模型

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中国省区间人口投入产出表编制方法创新及实证研究 被引量：7

18

作者 徐国祥 陈海龙 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第4期3-16,共14页

基于区域间投入产出表的空间静态特征和人口投入产出表的跨期动态特征,本文研究了我国省区间人口投入产出表的编制,主要从编制思路创新、数据估计方法创新及实证检验分析等方面展开。研究结论认为:人口流动跨期特征和空间静态分布特征... 基于区域间投入产出表的空间静态特征和人口投入产出表的跨期动态特征,本文研究了我国省区间人口投入产出表的编制,主要从编制思路创新、数据估计方法创新及实证检验分析等方面展开。研究结论认为:人口流动跨期特征和空间静态分布特征的结合合理解决了省区间人口投入产出表的编制思路;分类估计省区间人口投入产出表中间流量和非中间流量数据,有效解决了省区间人口投入产出表数据的估计;实证检验及经验数据检验结果验证了本文所编制的我国省区间人口投入产出表是可行的,GM-RAS方法估计的省区间人口投入产出表数据是可靠的;实证应用分析发现我国人口迁移特征符合"胡焕庸线"理论,且表现出"胡焕庸线"向东南移动的特征。 展开更多

关键词 省区间人口投入产出表 编制思路 编制方法 GM-RAS

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连续性抽样调查中的样本轮换研究 被引量：6

19

作者 徐国祥 王芳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第5期89-96,共8页

本文在讨论样本轮换研究的背景下,阐述了分层抽样下样本轮换的理论模型,包括分层抽样下样本轮换的估计量公式和最优样本轮换率的确定方法,并对上海市城镇住房空置率抽样调查数据进行了实证分析。由于该抽样调查采取的是分层抽样,因此相... 本文在讨论样本轮换研究的背景下,阐述了分层抽样下样本轮换的理论模型,包括分层抽样下样本轮换的估计量公式和最优样本轮换率的确定方法,并对上海市城镇住房空置率抽样调查数据进行了实证分析。由于该抽样调查采取的是分层抽样,因此相应地进行了分层抽样下的样本轮换研究。本文先根据该抽样调查本身的特点和社会经济活动的规律确定样本轮换时间间隔为1年,再分别计算出各层的最优样本轮换率和总体的样本轮换率,最后分别对三层子总体样本轮换的效果进行了分析,分析发现各层经过样本轮换以后的精度比不进行样本轮换或进行完全样本轮换的精度有了明显的提高,轮换效果显著。 展开更多

关键词 连续性抽样调查 样本轮换 样本老化 房屋空置率抽样调查

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我国金属期货价格指数编制及其实证研究 被引量：5

20

作者 徐国祥 李宇海 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第4期60-67,共8页

本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能... 本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现,确定"持仓量"滚动型方案为最优方案。 展开更多

关键词 商品期货价格指数 金属期货 指数编制

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