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利率风险管理的持续期模型研究 被引量:2
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作者 朱永永 柳成文 《华东经济管理》 CSSCI 2009年第4期66-68,共3页
文章从持续期的最基本形式Macaulay模型持续期出发,分析当放松Macaulay持续期限制条件时得到的改进的修正持续期、Fisher-Weil持续期、凸度等模型,将各模型进行对比和评述,分析其各自在运用过程中的局限性。
关键词 Macaulay持续期 修正持续期 凸度
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