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北京师范大学数学科学学院(统计与金融数学系)承办“3＋X统计学及其应用Workshop 2011” 被引量：2
1
《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第6期671-671,共1页
2011年9月17日18日，以“应用统计与统计教育”为主题的“3＋X统计学及其应用Workshop 2011”在北京师范大学圆满落幕．
关键词 WORKSHOP 北京师范大学 应用统计 统计学 数学科学 数学系 金融 学院
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我国利率与通货膨胀率统计关系的研究
2
作者 童行伟 王川 +1 位作者 杨艳霞 毕盛 《中国货币市场》 2005年第3期40-42,共3页
利率是一个重要的经济杠杆,对宏观和微观经济运行都有着极其重要的调节作用。该文结合了我国1991～2004年间的有关数据,分别运用普通最小二乘法及二段最小二乘估计方法建立自回归模型,对利率与通货膨胀率间的相关关系进行了实证研究。
关键词 通货膨胀率 利率 微观经济 中国 经济杠杆 实证研究 普通最小二乘法 宏观 方法 数据
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基于EM和BIC的直方图拟合方法应用于遥感变化检测阈值确定 被引量：11
3
作者 李亚平 杨华 陈霞 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第1期85-91,共7页
利用遥感图像进行变化检测时,确定"差异图像"上各变化类型的阈值非常关键。本文引入图像直方图拟合方法来确定变化阈值。首先通过基于变化向量分析方法,得到变化强度图像,然后假设该变化强度图像中的像元值符合混合高斯分布模... 利用遥感图像进行变化检测时,确定"差异图像"上各变化类型的阈值非常关键。本文引入图像直方图拟合方法来确定变化阈值。首先通过基于变化向量分析方法,得到变化强度图像,然后假设该变化强度图像中的像元值符合混合高斯分布模型,利用期望最大(EM)算法和贝叶斯信息准则(BIC)求出最佳的混合高斯分布模型,拟合此时的图像直方图,最后利用贝叶斯判别准则确定出各变化类型的变化阈值。试验证明,这种方法是一种较为有效的自动确定变化阈值的方法。 展开更多
关键词 变化阈值 混合高斯分布 EM算法 贝叶斯准则 直方图拟合
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服从均匀分布的多个独立随机变量和的密度函数公式 被引量：11
4
作者 李瑞阁 黄尧 《南阳师范学院学报》 CAS 2007年第3期18-20,共3页
通过简单枚举一些特例,列出服从均匀分布的多个独立随机变量和的密度函数一般公式,然后用数学归纳法进行严格的证明.
关键词 均匀分布 独立随机变量 密度函数
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主成分分析方法在综合评价中的应用 被引量：18
5
作者 金蛟 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期72-72,74,共2页
关键词 主成分分析方法 综合评价 医疗质量指标
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郑州白糖期货价格的模型选择方法 被引量：1
6
作者 张燕 宋俊峰 童行伟 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第6期551-557,共7页
主要利用逐步回归和Lasso 2种方法来讨论郑州白糖期货市场白糖1011远期合约价格模型的问题,对白糖的收盘价格进行建模,在挑选出显著性变量后,根据2种方法确定的模型来分别预测白糖的价格,通过比较预测结果,发现Lasso方法的预测效果明显... 主要利用逐步回归和Lasso 2种方法来讨论郑州白糖期货市场白糖1011远期合约价格模型的问题,对白糖的收盘价格进行建模,在挑选出显著性变量后,根据2种方法确定的模型来分别预测白糖的价格,通过比较预测结果,发现Lasso方法的预测效果明显强于逐步回归方法,从而得到更稳定、更准确的预测模型. 展开更多
关键词 逐步回归 Lasso回归 郑州白糖期货 预测 期货合约
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基于稳健变换的判别分析
7
作者 王潇 李涵 +1 位作者 李剑铎 谭茗轩 《山东农业大学学报（自然科学版）》 CSCD 北大核心 2009年第3期438-440,共3页
判别分析是用于判断样品所属类型的一种统计分析方法。在生产、科研和日常生活中经常遇到如何根据观测到的数据资料对所研究的对象进行判别归类的问题。稳健统计是目前国内外迅速发展着的统计领域,统计方法在近代科学研究和工程设计的... 判别分析是用于判断样品所属类型的一种统计分析方法。在生产、科研和日常生活中经常遇到如何根据观测到的数据资料对所研究的对象进行判别归类的问题。稳健统计是目前国内外迅速发展着的统计领域,统计方法在近代科学研究和工程设计的各个领域中,已经取得相当实际的应用效果,因而促进了该理论的发展。本文以三种鸢尾花的Fisher数据为例,用一个虚拟的整体分布对样本分布进行模拟,通过累积概率对原数据进行稳健变换,最终主要通过与基于Mahalanobis距离的判别方法的比较讨论了判别分析的稳健性,并提出一种错判率更低、稳健性更高的改良的判别方法。 展开更多
关键词 噪声 虚拟分布 累积概率 数据稳健变换 判别分析
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改进的传染型余震序列模型
8
作者 王婷 马丽 +1 位作者 李勇 黄建平 《中国地震》 CSCD 北大核心 2006年第3期321-326,共6页
将有限幂律公式(LPL)应用到传染型余震序列模型(ETAS)中,并对原ETAS模型加以改进。以台湾集集地震早期余震序列为例,对原ETAS模型与改进的ETAS模型进行了对比分析,结果表明改进的ETAS模型要优于原ETAS模型。
关键词 有限幂律公式 大森公式 ETAS模型 LPL
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回归模型的同方差检验 被引量：6
9
作者 金蛟 崔恒建 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期217-227,共11页
本文利用局部经验似然和WNW方法对条件分布函数和条件分位数进行估计,并利用条件分位数的方法对回归模型中的误差方差进行了同方差假设检验,获得了零假设下检验统计量的渐近分布为X2分布．模拟计算表明同方差假设检验的条件分位数方法... 本文利用局部经验似然和WNW方法对条件分布函数和条件分位数进行估计,并利用条件分位数的方法对回归模型中的误差方差进行了同方差假设检验,获得了零假设下检验统计量的渐近分布为X2分布．模拟计算表明同方差假设检验的条件分位数方法具有较好的功效． 展开更多
关键词 同方差 局部经验似然 WNW估计量 回归分位数 条件分布函数.
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郑州白糖期货的因果图分析 被引量：2
10
作者 张燕 童行伟 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2012年第1期33-40,共8页
主要探讨郑州白糖期货价、纽约白糖期货价和郑州白糖现货价格三者之间的动态关系,利用图模型方法、多维的多元线性回归等方法来分析它们之间的相互影响关系.又由于三者之间的关系受到牛市、熊市等市场因素的影响,故在熊市、牛市和震荡... 主要探讨郑州白糖期货价、纽约白糖期货价和郑州白糖现货价格三者之间的动态关系,利用图模型方法、多维的多元线性回归等方法来分析它们之间的相互影响关系.又由于三者之间的关系受到牛市、熊市等市场因素的影响,故在熊市、牛市和震荡市三种情况下分别探讨三者的关联性.结果显示:不论市场是熊市还是牛市或者是震荡市,郑州白糖期货价都受到纽约白糖期货价的影响作用,郑州白糖现货价都受到郑州白糖期货价的影响;在市场为牛市时,纽约白糖期货价对郑州白糖现货价有显著影响. 展开更多
关键词 图模型 多维时间序列 多维多元线性模型 向量自回归模型
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