无违约风险的可调支付利率抵押贷款定价原理 被引量：8

1

作者 袁桂秋 金能 《系统工程学报》 CSCD 2004年第2期135-140,共6页

可调支付利率抵押贷款是指支付利率需要不断调整的一种抵押借贷方式,它的定价问题是相当复杂的,因为支付利率的不断改变,所以定价问题不仅涉及比较多的状态变量,而且与一些状态变量的路径有关.对于无违约风险的可调支付利率抵押贷款,论... 可调支付利率抵押贷款是指支付利率需要不断调整的一种抵押借贷方式,它的定价问题是相当复杂的,因为支付利率的不断改变,所以定价问题不仅涉及比较多的状态变量,而且与一些状态变量的路径有关.对于无违约风险的可调支付利率抵押贷款,论文首先建立它的定价模型,其次利用偏微分方程理论证明了它的性质:每一调整期内提前支付的实施边界与当前调整期期初的剩余本金无关,利用这一结论建立了它的离散计算格式,最后根据具体的计算实例,得到无违约风险的可调支付利率抵押贷款的一些风险特性. 展开更多

关键词 银行业 抵押贷款 定价原理 无违约风险 可调支付利率抵押贷款

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跳扩散模型中交换期权的定价 被引量：8

2

作者 钱晓松 《扬州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第1期9-12,共4页

考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题.在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中,风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制.利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程,并得到期权定价的显式公式.

关键词 跳扩散模型 交换期权 积分微分方程 定价问题 无风险债券 风险资产 金融市场

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一类具有有界控制器的多重时变滞后系统的指数稳定性 被引量：1

3

作者 王居凤 孙继涛 黄长水 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第z1期79-81,共3页

考虑了一类具有多重时变滞后和有界控制器的不确定动力系统的鲁棒指数稳定性问题 .匹配一个无记忆的控制器 ,确保存在一个吸收域 .我们所考虑的这类系统的解收敛于一个给定的球 .

关键词 有界控制器 鲁棒指数稳定 时滞系统

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二维准晶准周期结构的算术理论 被引量：1

4

作者 陆洪文 费奔 《自然科学进展》 北大核心 2004年第11期1322-1324,共3页

Penrose点阵是考察准晶准周期结构的基本模式 .文中首先给出了准格点集在适当坐标系下的坐标 ,并对准周期结构对称性的存在给出了解释 .进一步由坐标表示得到准晶同样具有准格点约束 ,这就决定了在给定的全实代数扩域上 ,准晶只可能存... Penrose点阵是考察准晶准周期结构的基本模式 .文中首先给出了准格点集在适当坐标系下的坐标 ,并对准周期结构对称性的存在给出了解释 .进一步由坐标表示得到准晶同样具有准格点约束 ,这就决定了在给定的全实代数扩域上 ,准晶只可能存在有限种旋转对称性 .定理 3给出的一般规律是准格点的坐标属于某个分圆域的最大实子域的代数整数环 .作为这个定理的应用 ,作者证明了在实二次域上只可能存在5 ,8,10 ,12四种对称性的准格点阵 . 展开更多

关键词 格点 周期结构 整数环 分圆域 对称性 点集 二维 算术 代数 证明

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RAROC原理下的信用风险度量 被引量：3

5

作者 袁桂秋 《商业经济与管理》 北大核心 2003年第2期47-49,共3页

我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。

关键词 信用管理 信用等级转移 信用风险 RAROC 信用等级转移矩阵

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素数p(p≡1(mod 4)且h(Q(p^(1/2))=1))的表达式

6

作者 陆洪文 费奔 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1411-1413,共3页

给出了实二次域Q(p)当类数等于1时,除去有限个以外,素数p≡1(mod 4)的一般表达式.

关键词 AAC猜想 L-函数 二次数域 类数公式

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Modular Transformation Formula for Certain Series

7

作者 焦荣政 朱小林 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2001年第2期94-97,共4页

In this paper we correct a transformation formula given by T.M.Apostol in reference [1]. Using this formula, we get an estimation of ζ(3).

关键词 SERIES modular transformation Bernoulli polynomial zeta_function RESIDUE

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实二次域上理想类的zeta-函数在-1处的值

8

作者 陆洪文 焦荣政 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2002年第6期751-758,共8页

用连分数给出了实二次域理想类的zeta-函数-1处值的一个具体的计算公式.

关键词 二次数域 ZETA-函数 理想类 连分数

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关于Siegel-Tatuzawa定理

9

作者 陆洪文 纪春岗 《自然科学进展（国家重点实验室通讯）》 北大核心 2001年第11期1221-1223,共3页

设正数ε小于1/(6log10),X为模k的实原特征且k大于e^(1/ε)。则除去至多一个可能的特征外,均有 L(1,X)>min{1/7.703logk,18.236ε/k~ε}。

关键词 L-函数 零点 二次数域 模 Sigel-Tatuzawa定理 实原特征 函数方程

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关于Siegel-Tatuzawa定理

10

作者 纪春岗 焦荣政 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2002年第5期649-654,共6页

设0<ε<1/（6log10）,x为模k的实原特征且k大于e1/ε.则除去至多一个可能的例外特征外,均有这改进了Hoffstein等人的结果.

关键词 Siegel-Tatuzawa定理 L-函数 零点 二次域

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关于实二次数域的Dedekind zeta函数一个结果的推广

11

作者 焦荣政 陆洪文 《自然科学进展》 北大核心 2003年第10期1089-1091,共3页

用高阶Dedekind和表示两个实二次数域的Dedekind zeta函数在-3处值的积.

关键词 实二次数域 Dedekind-zeta函数 高阶Dedekind和 数论 代数K理论

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实二次数域的Kronecker极限公式的应用

12

作者 纪春岗 陆洪文 《自然科学进展（国家重点实验室通讯）》 北大核心 2001年第3期306-308,共3页

设奇素数P≡1(mod4),ε_p为实二次数域K=Q(p^(1/2))的基本单位并且K的类数为1.计算K的一种Hecke

关键词 实二次数域 正则子 Kronecker极限公式 系数 HeckeL-函数 基本单位 类数

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模m的k次剩余个数

13

作者 纪春岗 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2001年第1期1-2,共2页

给出了模m的k次剩余个数的公式 .

关键词 模M k次剩余 同余方程 k次非剩余 奇素数 正整数 原根

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具滞后的区间Lurie型系统的鲁棒绝对稳定性 被引量：8

14

作者 孙继涛 邓飞其 刘永清 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2001年第3期47-50,共4页

讨论了具滞后的区间非线性Lurie型控制系统的鲁棒绝对稳定性。用区间向量不等式、Lyapunov函数法和Riccati方程法研究了具滞后的区间Lurie型直接控制系统和具滞后的区间Lurie型间接控制系统的鲁棒绝对稳定性 ,得到了具滞后的区间非线性L... 讨论了具滞后的区间非线性Lurie型控制系统的鲁棒绝对稳定性。用区间向量不等式、Lyapunov函数法和Riccati方程法研究了具滞后的区间Lurie型直接控制系统和具滞后的区间Lurie型间接控制系统的鲁棒绝对稳定性 ,得到了具滞后的区间非线性Lurie型控制系统鲁棒绝对稳定的一些充分条件 ,并给出了数值例子说明本文结论的有效性。 展开更多

关键词 自动控制 鲁棒控制 稳定性 滞后 区间Lurie型系统

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不确定Lurie型控制系统的绝对稳定性 被引量：2

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作者 孙继涛 邓飞其 刘永清 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2001年第8期58-60,共3页

讨论了区间非线性Lurie型控制系统的鲁棒绝对稳定性。用Lyapunov函数法研究了区间非线性Lurie型直接控制系统和间接控制系统的鲁棒绝对稳定性 ;给出了区间非线性Lurie型直接控制系统和间接控制系统鲁棒绝对稳定的充分条件 ;建立了区间... 讨论了区间非线性Lurie型控制系统的鲁棒绝对稳定性。用Lyapunov函数法研究了区间非线性Lurie型直接控制系统和间接控制系统的鲁棒绝对稳定性 ;给出了区间非线性Lurie型直接控制系统和间接控制系统鲁棒绝对稳定的充分条件 ;建立了区间非线性Lurie型控制系统鲁棒绝对稳定与区间矩阵稳定的关系。 展开更多

关键词 控制系统 稳定性 鲁棒控制 LURIE型

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固定支付利率的抵押贷款定价理论——限于在支付日提前支付或违约 被引量：14

16

作者 袁桂秋 姜礼尚 罗俊 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2003年第9期48-55,共8页

　建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得的数字结果,分析和讨论它的风险特性与风险管理方法.

关键词 抵押贷款 提前支付 违约 固定支付利率 风险

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跳扩散模型下永久美式看跌期权定价 被引量：14

17

作者 姜礼尚 罗俊 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第2期10-18,共9页

目的是针对现有方法不能处理的价格"向下跳空"给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式."向下跳空"相比"向上跳空"的重要性在于,价格有可能从继续持有区域瞬时跳入停... 目的是针对现有方法不能处理的价格"向下跳空"给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式."向下跳空"相比"向上跳空"的重要性在于,价格有可能从继续持有区域瞬时跳入停止实施区域,强烈影响到美式期权持有者的投资决策.文章强调跳量的概率密度函数p(y)是一般形式的,通过偏微分方程方法引入格林函数,给出永久美式看跌期权的价格,并通过自由边界条件(smooth junction condition)给出最佳实施边界的显式表达式. 展开更多

关键词 永久美式期权 跳扩散模型 向上跳空和向下跳空 最佳实施边界 自由边界一阶导数连续条件

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Dedekind zeta函数与Dedekind和 被引量：1

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作者 陆洪文 焦荣政 纪春岗 《中国科学（A辑）》 CSCD 北大核心 2001年第12期1057-1064,共8页

用高阶Dedekind和表示两个实二次数域的Dedekind zeta函数在-1处值的积,给出了不同于Siegel的表示公式.作为应用,得到 的一个多项式表示: 　,这里 ,素数q=4n2+1,且实二次数域 的类数为1.

关键词 实二次数域 DEDEKIND ZETA函数 DEDEKIND和 多项式表示 代数数论 素数 类数

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实二次数域的Kronecker极限公式(Ⅲ) 被引量：1

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作者 陆洪文 纪春岗 焦荣政 《中国科学（A辑）》 CSCD 北大核心 2001年第5期396-402,共7页

讨论实二次数域的一类L 函数 ,证明了它的Kronecker极限公式 .这推广了E .Hecke的一个结果 。

关键词 实二次数域 Kronecker极限公式 DEDEKIND η-函数 DIRICHLET特征 Eisenstein级数 L-函数

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拓扑余维数不超过2的(D_4,S^1)等变分歧问题的分类 被引量：1

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作者 高守平 李养成 《中国科学（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第4期361-370,共10页

应用奇点理论方法研究参数具有某种对称性的等变分歧问题。给出了分歧参数具有S^1对称性、状态变量具有D_4对称性的等变分歧问题f:(R^2×R^2(0,0))—→R^2在拓扑余维数不超过2的条件下的分类,并建立了相应的识别条件。

关键词 等变分歧问题 分类 奇点理论 拓扑余维数 S^1对称性 D4对称性

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