将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指...将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指标的相关关系并且能够进行预测.随机利率模型采用Nowman方法下的CKLS模型.进行了保险贷款机构开展住房反向抵押贷款业务的盈利分析,计算了净收益期望现值,并用VaR(value at risk)值量化保险机构的偿付能力,以及管理流动性风险.展开更多
我们在本文建立了一类H+矩阵线性互补问题的修正模系矩阵分裂迭代方法并且给出了其收敛性分析.此外,我们也考虑了在给定方法下的最优参数选取问题.我们得出的修正方法是对[Xu W W, Liu H, A modified general modulus-based matrix spli...我们在本文建立了一类H+矩阵线性互补问题的修正模系矩阵分裂迭代方法并且给出了其收敛性分析.此外,我们也考虑了在给定方法下的最优参数选取问题.我们得出的修正方法是对[Xu W W, Liu H, A modified general modulus-based matrix splitting method for linear complementarity problems of H-matrices, Linear Algebra. Appl., 2014, 458:626-637]中方法2.1的一个修正.同时,我们也对[Xu W W,Modified modulus-based matrix splitting iteration methods for linear complementarity problems, Numer. Linear Algebra. Appl., 2015, 5:748-760]中方法3.1和方法3.2有关解的等价性证明作了补充说明.最后,我们给出的数值例子也表明了修正方法的有效性.展开更多
文摘将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指标的相关关系并且能够进行预测.随机利率模型采用Nowman方法下的CKLS模型.进行了保险贷款机构开展住房反向抵押贷款业务的盈利分析,计算了净收益期望现值,并用VaR(value at risk)值量化保险机构的偿付能力,以及管理流动性风险.
文摘我们在本文建立了一类H+矩阵线性互补问题的修正模系矩阵分裂迭代方法并且给出了其收敛性分析.此外,我们也考虑了在给定方法下的最优参数选取问题.我们得出的修正方法是对[Xu W W, Liu H, A modified general modulus-based matrix splitting method for linear complementarity problems of H-matrices, Linear Algebra. Appl., 2014, 458:626-637]中方法2.1的一个修正.同时,我们也对[Xu W W,Modified modulus-based matrix splitting iteration methods for linear complementarity problems, Numer. Linear Algebra. Appl., 2015, 5:748-760]中方法3.1和方法3.2有关解的等价性证明作了补充说明.最后,我们给出的数值例子也表明了修正方法的有效性.
