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融券制度下考虑保证金的我国欧式认购权证定价
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作者 文竹 文宗川 +1 位作者 孙振 贾成东 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第6期80-82,共3页
国内机构对权证内在价值的计算大多采用B-S公式,该公式发挥作用的前提是权证标的股票可以无成本做空。我国现阶段做空股票主要采取融券的形式,这实际是需要提交保证金下的一种做空,保证金的比率和融券费率会影响市场投资者的套利行为,... 国内机构对权证内在价值的计算大多采用B-S公式,该公式发挥作用的前提是权证标的股票可以无成本做空。我国现阶段做空股票主要采取融券的形式,这实际是需要提交保证金下的一种做空,保证金的比率和融券费率会影响市场投资者的套利行为,从而最终影响权证的内在价值。 展开更多
关键词 融券制度 保证金 认购权证
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