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带预期的最优消费选择 :鞅方法(英文)
被引量：
6
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作者
费为银
吴让泉
周少甫
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2001年第2期137-144,共8页
本文研究了投资者最优消费投资问题 ,这类投资者拥有 Brown运动的终端信息 ,但该信息可能受‘噪声’干扰。在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下 ,我们利用鞅和对偶技术建立了最优策略的存在性。并就对数效用投资者 ,我...
本文研究了投资者最优消费投资问题 ,这类投资者拥有 Brown运动的终端信息 ,但该信息可能受‘噪声’干扰。在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下 ,我们利用鞅和对偶技术建立了最优策略的存在性。并就对数效用投资者 ,我们建立了明确的最优消费投资公式。
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关键词
随机微分方程
鞅
最优消费投资
大投资者
BROWN运动
证券价格
下载PDF
职称材料
闭凸集上多场址问题的一个全局收敛算法
被引量：
2
2
作者
李辉
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1993年第4期500-507,共8页
设a_1,a_2…,a_m是R^d中m个点，R^d表示d维的欧氏空间，设w_(ji)>0。
关键词
多场址问题
闭凸集
全避收敛算法
原文传递
题名
带预期的最优消费选择 :鞅方法(英文)
被引量：
6
1
作者
费为银
吴让泉
周少甫
机构
安徽
机电
学院
应用
数学
系
东华大学应用
数学
系
华中理工大学
数学
系
出处
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2001年第2期137-144,共8页
基金
NNSF of China(70 0 71 0 1 6)
Education Commission Foundation ofAnhui Province(2 0 0 0 jw0 4 9)
文摘
本文研究了投资者最优消费投资问题 ,这类投资者拥有 Brown运动的终端信息 ,但该信息可能受‘噪声’干扰。在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下 ,我们利用鞅和对偶技术建立了最优策略的存在性。并就对数效用投资者 ,我们建立了明确的最优消费投资公式。
关键词
随机微分方程
鞅
最优消费投资
大投资者
BROWN运动
证券价格
Keywords
stochastic differential equation
martingale
enlargement of filtration
optimal consumption and portfolio
large investor
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
闭凸集上多场址问题的一个全局收敛算法
被引量：
2
2
作者
李辉
机构
安徽机电学院数学系
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1993年第4期500-507,共8页
文摘
设a_1,a_2…,a_m是R^d中m个点，R^d表示d维的欧氏空间，设w_(ji)>0。
关键词
多场址问题
闭凸集
全避收敛算法
分类号
O221 [理学—运筹学与控制论]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带预期的最优消费选择 :鞅方法(英文)
费为银
吴让泉
周少甫
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2001
6
下载PDF
职称材料
2
闭凸集上多场址问题的一个全局收敛算法
李辉
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1993
2
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参考文献
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