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中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角 被引量：5
1
作者 王天一 刘浩 黄卓 《浙江社会科学》 CSSCI 北大核心 2014年第10期16-24,155,共9页
本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风险收益关系进行实证研究。结果显示,三支指数都存在明显的正风险溢价和负波动率反馈效应,但仅深证成指表... 本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风险收益关系进行实证研究。结果显示,三支指数都存在明显的正风险溢价和负波动率反馈效应,但仅深证成指表现出显著的正风险收益关系。金融危机后投资者显示出了更强的风险溢价需求,使得风险收益之间正相关显著加强。稳定的正风险溢价和负波动率反馈效应在一定程度上可以解释现有文献中风险收益关系不稳定的现象,结论对模型设定有一定的稳健性。 展开更多
关键词 风险收益波动率反馈 正态逆高斯 APARCH
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财经类院校金融工程人才培养目标与模式 被引量：29
2
作者 郭敏 刘立新 余湄 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2004年第6期8-11,共4页
在现代金融市场中 ,金融工程运用的范围越来越宽广 ,已成为金融业运作的主要趋势。加入WTO后 ,国内外金融业逐步接轨 ,对金融工程方面人才的需求日益扩大。本文通过对国外三所知名高校相关专业的分析比较 ,并结合我国财经类高校的具体情... 在现代金融市场中 ,金融工程运用的范围越来越宽广 ,已成为金融业运作的主要趋势。加入WTO后 ,国内外金融业逐步接轨 ,对金融工程方面人才的需求日益扩大。本文通过对国外三所知名高校相关专业的分析比较 ,并结合我国财经类高校的具体情况 ,提出了我国财经类院校培养金融工程人才的目标和模式。 展开更多
关键词 金融工程人才 财经类大学 培养目标和模式
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时代呼唤新型金融人才
3
作者 刘立新 《金融博览》 2015年第17期8-10,共3页
在全新的变革时代,中国金融业发展客观上对金融人才又提出了更高的要求。 百年树人,人才问题从来不能一蹴而就。从单一型到复合型、从传统型到创新型、从本土化到国际化,我们一面不断调整与创新金融人才培养理念,另一面也在积极借鉴以... 在全新的变革时代,中国金融业发展客观上对金融人才又提出了更高的要求。 百年树人,人才问题从来不能一蹴而就。从单一型到复合型、从传统型到创新型、从本土化到国际化,我们一面不断调整与创新金融人才培养理念,另一面也在积极借鉴以人为本、与实践结合、注重个人发展的国际经验。无论是＂专才＂还是＂通才＂,时代呼唤着那些真正能经过市场磨砺而成长起来的国际型金融专业人才! 展开更多
关键词 人才培养理念 变革时代 金融人才 国际型 新型金融 专业人才 另一面 专才
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外汇储备风险系统管理方法研究 被引量：1
4
作者 余湄 张堃 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2020年第7期54-65,共12页
外汇储备风险管理作为金融安全的重要内容,是一个典型的复杂系统管理问题。本文将外汇储备风险管理作为一个复杂系统,充分考虑处在系统中的各个宏观变量的变动和相互影响,在此基础上提出风险预警模型,构建风险预警指标,最终达到监测外... 外汇储备风险管理作为金融安全的重要内容,是一个典型的复杂系统管理问题。本文将外汇储备风险管理作为一个复杂系统,充分考虑处在系统中的各个宏观变量的变动和相互影响,在此基础上提出风险预警模型,构建风险预警指标,最终达到监测外汇储备风险的目标。首先,基于信号分析法筛选有效预警指标;其次,以发出有效信号的概率为权重计算未来24个月内发生外汇储备危机的概率;最后,根据概率值大小和变动趋势预测未来两年内外汇储备风险。本文用中国和阿根廷的数据对方法论进行实证检验,结果显示模型预测能力较好。当前我国外汇储备风险较低,但自2014年开始,风险呈现缓慢上升趋势,需要实时监测,重点防范。 展开更多
关键词 外汇储备 风险预警指数 复杂系统管理 信号分析法
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