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股票流动性风险测度模型的构建与实证分析
被引量:
11
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作者
韩国文
杨威
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第2期1-6,共6页
传统度量流动性风险的方法是计算股票的平均流动性水平,近年来逐渐考虑到了流动性的波动性,对流动性风险的度量更加接近实际。本文在以上两种衡量流动性风险方法的基础上建立了包含"横"与"纵"两维上的新的流动性风...
传统度量流动性风险的方法是计算股票的平均流动性水平,近年来逐渐考虑到了流动性的波动性,对流动性风险的度量更加接近实际。本文在以上两种衡量流动性风险方法的基础上建立了包含"横"与"纵"两维上的新的流动性风险测度模型——流动性"成本-风险"矩形和等流动性风险曲线,并以上海证券交易所上市的107只A股为样本进行实证检验,结果表明该模型能够比较全面真实的测度股票的流动性风险。
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关键词
流动性风险
成本-风险矩形
等流动性风险曲线
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职称材料
题名
股票流动性风险测度模型的构建与实证分析
被引量:
11
1
作者
韩国文
杨威
机构
武汉大学经济与管毫学院
广发巅货投资研究部
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第2期1-6,共6页
基金
教育部人文社会科学重大研究项目(05JJD790020)子课题
文摘
传统度量流动性风险的方法是计算股票的平均流动性水平,近年来逐渐考虑到了流动性的波动性,对流动性风险的度量更加接近实际。本文在以上两种衡量流动性风险方法的基础上建立了包含"横"与"纵"两维上的新的流动性风险测度模型——流动性"成本-风险"矩形和等流动性风险曲线,并以上海证券交易所上市的107只A股为样本进行实证检验,结果表明该模型能够比较全面真实的测度股票的流动性风险。
关键词
流动性风险
成本-风险矩形
等流动性风险曲线
Keywords
liquidity risk
cost-risk rectangle
iso-liquidity risk curve
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
股票流动性风险测度模型的构建与实证分析
韩国文
杨威
《中国管理科学》
CSSCI
2008
11
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