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基于非参数估计方法的中国银行业不良贷款影子价格测算
1
作者
沈智扬
白凯璇
陈雪丽
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023年第6期18-31,共14页
不良贷款影子价格是呈现金融风险与收益关系的重要指标,研究其变化对银行业稳健发展和促进经济高质量发展至关重要。基于2007—2020年中国95家银行机构的面板数据,采用多维非参数前沿面和Meta-frontier模型,探究中国银行业不良贷款的影...
不良贷款影子价格是呈现金融风险与收益关系的重要指标,研究其变化对银行业稳健发展和促进经济高质量发展至关重要。基于2007—2020年中国95家银行机构的面板数据,采用多维非参数前沿面和Meta-frontier模型,探究中国银行业不良贷款的影子价格及其变动趋势。研究发现,总体上中国银行业不良贷款影子价格在样本期内呈现下降趋势,银行业经营风险稳定下降;其中,政策性银行的风险管理意愿最高,其次为大型商业银行和股份制银行,最后是城市商业银行。研究结论为研判如何提高银行信贷资产质量,防范系统性金融风险提供重要依据。
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关键词
银行绩效
不良贷款影子价格
非参数估计
Meta-frontier
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职称材料
题名
基于非参数估计方法的中国银行业不良贷款影子价格测算
1
作者
沈智扬
白凯璇
陈雪丽
机构
法国
科学
经济与
管理
学院
(
ieseg
管理
学院
)
法国
国家
科学
研究中心(CNRS UMR
法国
国家农业
科学
院与勃艮第大学
中国社会
科学
院研究生院
丹麦哥本哈根大学
中国社会
科学
院新闻与传播研究所
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023年第6期18-31,共14页
基金
国家自然科学基金项目(72104028)
国家留学基金委资助(No.202206030069)。
文摘
不良贷款影子价格是呈现金融风险与收益关系的重要指标,研究其变化对银行业稳健发展和促进经济高质量发展至关重要。基于2007—2020年中国95家银行机构的面板数据,采用多维非参数前沿面和Meta-frontier模型,探究中国银行业不良贷款的影子价格及其变动趋势。研究发现,总体上中国银行业不良贷款影子价格在样本期内呈现下降趋势,银行业经营风险稳定下降;其中,政策性银行的风险管理意愿最高,其次为大型商业银行和股份制银行,最后是城市商业银行。研究结论为研判如何提高银行信贷资产质量,防范系统性金融风险提供重要依据。
关键词
银行绩效
不良贷款影子价格
非参数估计
Meta-frontier
Keywords
banking performance
shadow price of non-performing loans
non-parametric estimation
meta-frontier
分类号
C61 [社会学]
D24 [政治法律—中共党史]
G21 [文化科学—新闻学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于非参数估计方法的中国银行业不良贷款影子价格测算
沈智扬
白凯璇
陈雪丽
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023
0
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职称材料
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