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基于ARIMA模型与EBO模型股票估值研究——以柳钢集团为例
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作者 刘政君 洪海娜 张伟广 《中国集体经济》 2024年第5期116-118,共3页
文章选取柳钢集团的统计财务数据运用ARIMA模型对其股票价格进行短期预测,并运用与杜邦恒等式相结合的剩余收益模型(EBO模型)对柳钢集团股票内在价值进行估值。通过实证分析表明,柳钢集团股票的内在价值高于使用ARIMA模型预测的股价,柳... 文章选取柳钢集团的统计财务数据运用ARIMA模型对其股票价格进行短期预测,并运用与杜邦恒等式相结合的剩余收益模型(EBO模型)对柳钢集团股票内在价值进行估值。通过实证分析表明,柳钢集团股票的内在价值高于使用ARIMA模型预测的股价,柳钢集团股价被低估。且鉴于柳钢集团为柳州市重要的国企地位,而国有企业在金融市场中的定位及特殊的资本结构,常常出现企业股票价格与其内在价值存在分离的现象。通过两个模型相互结合进行探索,以企业、投资者及政府不同视角提供分析企业发展和投资路径的新角度。 展开更多
关键词 ARIMA模型 剩余收益模型 股票估值 国有企业
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